ในโลกของการเทรด ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรู้ทันแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา ตัวชี้วัดอย่าง MACD ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์มืออาชีพนิยมใช้เพื่อช่วยหาสัญญาณซื้อขายได้อย่างแม่นยำ บทความนี้จะพาไปรู้จักกับ MACD พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้แบบเข้าใจง่ายเพื่อยกระดับการวิเคราะห์กราฟให้เหมือนนักเทรดมือโปร
MACD คืออะไร
MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence คือ Lagging Indicator ที่พัฒนาโดย Gerald Appel นักวิเคราะห์ชาวอเมริกันในทศวรรษที่ 1970 โดย MACD จะช่วยระบุความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มราคา วัดโมเมนตัม พร้อมหาจุดเข้าซื้อขายแม้สภาวะตลาดมีความผันผวน
องค์ประกอบหลักของ MACD มีอะไรบ้าง
MACD ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้
- เส้น MACD เกิดจากค่า EMA ระยะสั้น (12 วัน) ลบด้วย EMA ระยะยาว (26 วัน) หรือ MACD = EMA(12) - EMA (26) ทั้งนี้เทรดเดอร์สามารถปรับค่าช่วงเวลาได้ตามกลยุทธ์ของตนเอง
- เส้น Signal Line คำนวณจากค่า EMA ของเส้น MACD Line ที่สามารถเลือกช่วงเวลาได้ตามต้องการ แต่ค่าที่นิยมใช้กันเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายมากที่สุดคือ EMA 9 วัน
- Histogram แสดงระยะห่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line เพื่อบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบของกราฟแท่ง ซึ่งจะสวิงรอบ Zero Line ทำให้เห็นอ่านค่าได้ง่ายขึ้น
หลักการอ่านค่า MACD
MACD Divergence มีวิธีการอ่านค่าง่าย ๆ คือ
- เมื่อ MACD Line อยู่เหนือเส้น Zero Line แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ Bullish
- เมื่อ MACD Line เส้นอยู่ต่ำ Zero Line แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ Bearish
- เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line แสดงถึง Buy Signal ยิ่งการตัดเกิดจาก “ตำแหน่งที่ต่ำกว่าเส้นศูนย์” เท่าไหร่ สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
- เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line แสดงถึง Sell Signal ยิ่งการตัดเกิดจาก “ตำแหน่งที่สูงกว่าเส้นศูนย์” เท่าไหร่ สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
วิธีใช้ MACD ในการเทรด
1. การหาสัญญาณซื้อ-ขาย
MACD สามารถเป็น Oscillator ได้ โดยสังเกตจากจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของ Histogram เพื่อชี้ถึงภาวะ Overbought/Oversold ยิ่ง Histrogram ต่างกันมาก ราคามีโอกาสปรับกลับสู่ MACD = 0 ดังนั้นการใช้สัญญาณนี้ควรใช้ยืนยันร่วมกับ Indicator อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ
2. การดู Divergence
เกิดจากความแตกต่างในการเคลื่อนไหวระหว่าง MACD และกราฟราคา ซึ่งการสังเกต MACD Divergence จะช่วยบ่งชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแรงของแนวโน้มปัจจุบันที่อาจเกิดการกลับตัวของราคาได้ โดยที่
- Bearish Divergence ราคาอยู่ในขาขึ้น แต่ MACD ทำจุดสูงสุดต่ำกว่าเดิม สัญญาณอาจกลับตัวลง
3. การใช้ MACD คู่กับ Indicator อื่น
เป็นการใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการซื้อขาย เช่น
- แนวรับแนวต้าน หาจุดกลับตัวของราคา
- RSI ยืนยันสภาวะ Overbought/Oversold
- Volume ประเมินแรงซื้อ แรงขาย
ข้อดีและข้อจำกัดของ MACD
ข้อดีของ MACD
- ใช้ระบุแนวโน้มและจับโมเมนตัม MACD Indicator เป็นเครื่องมือที่ดีในการติดตามแนวโน้ม และระบุทิศทางของตลาดรวมถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ง่ายต่อการตีความ กราฟของ MACD มีการใช้งานง่าย ทั้งมือใหม่และมืออาชีพสามารถตีความได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้งานได้หลากหลายตลาด ตัวชี้วัด MACD สามารถใช้งานได้หลายตลาด เช่น หุ้น คริปโต หรือสินทรัพย์อื่น ๆ
- ให้สัญญาณที่ชัดเจน สัญญาณซื้อและขายจาก MACD ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเทรดได้
ข้อจำกัดของ MACD
- มีความล่าช้า เนื่องจาก MACD ต้องอิงข้อมูลย้อนหลัง ส่งผลให้ในบางครั้งอาจเกิดความล่าช้าและสัญญาณอาจตามหลังการเปลี่ยนแปลงของตลาดจริง
- มีสัญญาณเท็จบ่อย ในตลาดที่มีความผันผวนสูง MACD อาจให้สัญญาณหลอกและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้
- ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด หากตลาดมีการแกว่งตัวสูงอาจทำให้ MACD มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
- ใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น นักลงทุนควรใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น กลยุทธ์ หรือ ตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อให้ได้สัญญาณการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างการใช้งาน MACD
1. ตัวบ่งชี้ทิศทางแนวโน้ม ใช้วัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มปัจจุบัน ซึ่งให้สัญญาณซื้อขายตามทิศทางของตลาด
- ถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้น ค่า MACD จะอยู่ในโซนบวกหรือเหนือกว่า Zero Line
- ถ้าแนวโน้มเป็นขาลง ค่า MACD จะอยู่ในโซนลบหรือต่ำกว่า Zero Line
2. ตัวบ่งชี้จุดเข้า ใช้กำหนดจังหวะการเปิดสถานะซื้อขาย โดยดูจากสัญญาณที่เกิดขึ้นจาก MACD
3. การวัดโมเมนตัม ใช้วัดแรงโมเมนตัมของตลาดที่สามารถสังเกตได้จาก Histogram
- Histogram หนาขึ้น ชึ้ถึงโมเมนตัมแข็งแกร่งขึ้น
- Histogram บางลง ชี้ถึงโมเมนตัมอ่อนแรงลง
4. ตัวกำหนดสัญญาณ (Oscillator) ใช้สังเกตสภาวะ Overbought/Oversold ของตลาด แม้ว่า MACD ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัดโดยตรงเหมือน RSI แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์เพื่อช่วยระบุแรงซื้อ แรงขายที่มากเกินไปได้
MACD เหมาะกับนักลงทุนสายใดบ้าง
MACD เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการติดตามเทรนด์แนวโน้มและแรงโมเมนตัมของราคา แต่ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับนักลงทุนทุกประเภท โดยเฉพาะสาย Buy & Hold ดังนั้นเทรดเดอร์ที่เหมาะกับการใช้ MACD เช่น
- Day Trader สายที่เน้นวิเคราะห์ระยะสั้น และมองหาสัญญาญอย่างรวดเร็วบนกราฟรายวัน
- Swing Trader สายที่ใช้ MACD เพื่อระบุเทรนด์และการกลับตัวของราคา
- Trend Follower สายที่ต้องยืนยันทิศทางและจับจังหวะเข้าออกของตลาด
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MACD
-
ภาวะ MACD bullish คืออะไร
MACD Bullish คือช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น โดยสามารถสังเกตได้จาก MACD ตัดขึ้นเหนือ Signal Line และค่า MACD อยู่เหนือ Zero Line บ่งบอกว่าตลาดมีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ซึ่งเทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้
MACD สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร MACD = EMA 12 วัน - EMA 26 วัน โดยที่
-
- EMA 12 วัน คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ของระยะสั้น
- EMA 26 วัน คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ของระยะยาว
-
MACD คืออะไร ต่างจาก RSI ยังไง
MACD Indicator คือเครื่องมือทางเทคนิคช่วยบอกเทรนด์ และแนวโน้มของราคา ในขณะที่ RSI คือตัวชี้วัดการแกว่งของราคาว่ากำลังอยู่ในภาวะ Overbought หรือ Oversold
การใช้ MACD เพื่อวิเคราะห์ที่มีประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น นักลงทุนควรใช้ควบคู่กับตัวชี้วัดอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น แนวรับแนวต้าน, RSI หรือ Volumn
-
MACD ค่า default 12,26,9 คืออะไร
ค่า 12, 26, 9 คือค่ามาตราฐานที่นิยมใช้ในการตั้งค่า MACD Indicator โดยที่
-
- 12 หมายถึง ค่า EMA ระยะสั้น
- 26 หมายถึง ค่า EMA ระยะยาว
- 9 หมายถึง ค่า EMA ของเส้น MACD Line ระยะ 9 วัน ซึ่งใช้สร้าง Signal Line
-
MACD ใช้กับหุ้นหรือคริปโตดีกว่า
MACD สามารถใช้ได้ทั้งการเทรดหุ้นและคริปโต โดยนักลงทุนควรปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความผันผวนของแต่ละตลาด
Conclusion
MACD คือ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการบอกโมเมนตัมและแนวโน้มของราคาที่นิยมใช้ทั่วโลก ไม่ว่าจะใช้วิเคราะห์ทั้งหุ้น คริปโตหรือสินทรัพย์ใด ๆ ก็สามารถนำไปประยุกต์ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ MACD อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรใช้เพื่อวิเคราะห์กับเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึงการฝึกใช้อย่างเข้าใจ เพื่อช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์กราฟได้อย่างแม่นยำ มั่นใจ และตัดสินใจซื้อขายได้อย่างโปรมากขึ้น
คำเตือน
*คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
**บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใด
อ้างอิง