MACD คืออะไร? สอนใช้เครื่องมือตัวนี้วิเคราะห์กราฟเทรดอย่างมือโปร

ในโลกของการเทรด ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรู้ทันแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา ตัวชี้วัดอย่าง MACD ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์มืออาชีพนิยมใช้เพื่อช่วยหาสัญญาณซื้อขายได้อย่างแม่นยำ บทความนี้จะพาไปรู้จักกับ MACD พร้อมเรียนรู้วิธีการใช้แบบเข้าใจง่ายเพื่อยกระดับการวิเคราะห์กราฟให้เหมือนนักเทรดมือโปร

MACD คืออะไร 

MACD หรือ Moving Average Convergence Divergence คือ Lagging Indicator ที่พัฒนาโดย Gerald Appel นักวิเคราะห์ชาวอเมริกันในทศวรรษที่ 1970 โดย MACD จะช่วยระบุความแข็งแกร่งและทิศทางของแนวโน้มราคา วัดโมเมนตัม พร้อมหาจุดเข้าซื้อขายแม้สภาวะตลาดมีความผันผวน

องค์ประกอบหลักของ MACD มีอะไรบ้าง

MACD ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ดังนี้

• เส้น MACD เกิดจากค่า EMA ระยะสั้น (12 วัน) ลบด้วย EMA ระยะยาว (26 วัน) หรือ MACD = EMA(12) - EMA (26) ทั้งนี้เทรดเดอร์สามารถปรับค่าช่วงเวลาได้ตามกลยุทธ์ของตนเอง

• เส้น Signal Line คำนวณจากค่า EMA ของเส้น MACD Line ที่สามารถเลือกช่วงเวลาได้ตามต้องการ แต่ค่าที่นิยมใช้กันเพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายมากที่สุดคือ EMA 9 วัน

• Histogram แสดงระยะห่างระหว่าง MACD Line และ Signal Line เพื่อบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบของกราฟแท่ง ซึ่งจะสวิงรอบ Zero Line ทำให้เห็นอ่านค่าได้ง่ายขึ้น

หลักการอ่านค่า MACD

MACD Divergence มีวิธีการอ่านค่าง่าย ๆ คือ

• เมื่อ MACD Line อยู่เหนือเส้น Zero Line แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ Bullish

• เมื่อ MACD Line เส้นอยู่ต่ำ Zero Line แสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะ Bearish 

• เมื่อ MACD Line ตัดขึ้นเหนือ Signal Line แสดงถึง Buy Signal ยิ่งการตัดเกิดจาก “ตำแหน่งที่ต่ำกว่าเส้นศูนย์” เท่าไหร่ สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง

• เมื่อ MACD Line ตัดลงต่ำกว่า Signal Line แสดงถึง Sell Signal ยิ่งการตัดเกิดจาก “ตำแหน่งที่สูงกว่าเส้นศูนย์” เท่าไหร่ สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง

วิธีใช้ MACD ในการเทรด

1. การหาสัญญาณซื้อ-ขาย

MACD สามารถเป็น Oscillator ได้ โดยสังเกตจากจุดต่ำสุดหรือสูงสุดของ Histogram เพื่อชี้ถึงภาวะ Overbought/Oversold ยิ่ง Histrogram ต่างกันมาก ราคามีโอกาสปรับกลับสู่ MACD = 0 ดังนั้นการใช้สัญญาณนี้ควรใช้ยืนยันร่วมกับ Indicator อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

2. การดู Divergence

เกิดจากความแตกต่างในการเคลื่อนไหวระหว่าง MACD และกราฟราคา ซึ่งการสังเกต MACD Divergence จะช่วยบ่งชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแรงของแนวโน้มปัจจุบันที่อาจเกิดการกลับตัวของราคาได้ โดยที่

• Bullish Divergence ราคาอยู่ในขาลง แต่ MACD ทำจุดต่ำสุดสูงกว่าเดิม สัญญาณอาจกลับตัวขึ้น

• Bearish Divergence ราคาอยู่ในขาขึ้น แต่ MACD ทำจุดสูงสุดต่ำกว่าเดิม สัญญาณอาจกลับตัวลง

3. การใช้ MACD คู่กับ Indicator อื่น

เป็นการใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงในการซื้อขาย เช่น

• แนวรับแนวต้าน หาจุดกลับตัวของราคา

• RSI ยืนยันสภาวะ Overbought/Oversold

• Volume ประเมินแรงซื้อ แรงขาย

ข้อดีและข้อจำกัดของ MACD

ข้อดีของ MACD

• ใช้ระบุแนวโน้มและจับโมเมนตัม MACD Indicator เป็นเครื่องมือที่ดีในการติดตามแนวโน้ม และระบุทิศทางของตลาดรวมถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ง่ายต่อการตีความ กราฟของ MACD มีการใช้งานง่าย ทั้งมือใหม่และมืออาชีพสามารถตีความได้อย่างรวดเร็ว

• ใช้งานได้หลากหลายตลาด ตัวชี้วัด MACD สามารถใช้งานได้หลายตลาด เช่น หุ้น คริปโต หรือสินทรัพย์อื่น ๆ

• ให้สัญญาณที่ชัดเจน สัญญาณซื้อและขายจาก MACD ค่อนข้างชัดเจน ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเทรดได้

ข้อจำกัดของ MACD

• มีความล่าช้า เนื่องจาก MACD ต้องอิงข้อมูลย้อนหลัง ส่งผลให้ในบางครั้งอาจเกิดความล่าช้าและสัญญาณอาจตามหลังการเปลี่ยนแปลงของตลาดจริง

• มีสัญญาณเท็จบ่อย ในตลาดที่มีความผันผวนสูง MACD อาจให้สัญญาณหลอกและนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดได้

• ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด หากตลาดมีการแกว่งตัวสูงอาจทำให้ MACD มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

• ใช้งานร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น นักลงทุนควรใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น กลยุทธ์ หรือ ตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อให้ได้สัญญาณการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน MACD

• ถ้าแนวโน้มเป็นขาขึ้น ค่า MACD จะอยู่ในโซนบวกหรือเหนือกว่า Zero Line 
• ถ้าแนวโน้มเป็นขาลง ค่า MACD จะอยู่ในโซนลบหรือต่ำกว่า Zero Line

2. ตัวบ่งชี้จุดเข้า ใช้กำหนดจังหวะการเปิดสถานะซื้อขาย โดยดูจากสัญญาณที่เกิดขึ้นจาก MACD

3. การวัดโมเมนตัม ใช้วัดแรงโมเมนตัมของตลาดที่สามารถสังเกตได้จาก Histogram 

• Histogram หนาขึ้น ชึ้ถึงโมเมนตัมแข็งแกร่งขึ้น 
• Histogram บางลง ชี้ถึงโมเมนตัมอ่อนแรงลง

MACD เหมาะกับนักลงทุนสายใดบ้าง

MACD เป็นเครื่องมือที่เหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการติดตามเทรนด์แนวโน้มและแรงโมเมนตัมของราคา แต่ไม่ใช่อินดิเคเตอร์ที่เหมาะกับนักลงทุนทุกประเภท โดยเฉพาะสาย Buy & Hold ดังนั้นเทรดเดอร์ที่เหมาะกับการใช้ MACD เช่น 

• Day Trader สายที่เน้นวิเคราะห์ระยะสั้น และมองหาสัญญาญอย่างรวดเร็วบนกราฟรายวัน

• Swing Trader สายที่ใช้ MACD เพื่อระบุเทรนด์และการกลับตัวของราคา

• Trend Follower สายที่ต้องยืนยันทิศทางและจับจังหวะเข้าออกของตลาด 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ MACD 

• ภาวะ MACD bullish คืออะไร

MACD Bullish คือช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มขาขึ้น โดยสามารถสังเกตได้จาก MACD ตัดขึ้นเหนือ Signal Line  และค่า MACD อยู่เหนือ Zero Line บ่งบอกว่าตลาดมีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ซึ่งเทรดเดอร์สามารถพิจารณาเปิดสถานะซื้อได้

• สูตรคํานวณ MACD คืออะไร

MACD สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตร MACD = EMA 12 วัน - EMA 26 วัน โดยที่

• • EMA 12 วัน คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ของระยะสั้น
  • EMA 26 วัน คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential ของระยะยาว
    
    

• MACD คืออะไร ต่างจาก RSI ยังไง

MACD Indicator คือเครื่องมือทางเทคนิคช่วยบอกเทรนด์ และแนวโน้มของราคา ในขณะที่ RSI คือตัวชี้วัดการแกว่งของราคาว่ากำลังอยู่ในภาวะ Overbought หรือ Oversold

• ใช้ MACD อย่างเดียวพอไหม

การใช้ MACD เพื่อวิเคราะห์ที่มีประโยชน์อย่างมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น นักลงทุนควรใช้ควบคู่กับตัวชี้วัดอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น แนวรับแนวต้าน, RSI หรือ Volumn

• MACD ค่า default 12,26,9 คืออะไร

ค่า 12, 26, 9 คือค่ามาตราฐานที่นิยมใช้ในการตั้งค่า MACD Indicator โดยที่

• • 12 หมายถึง ค่า EMA ระยะสั้น 
  • 26 หมายถึง ค่า EMA ระยะยาว
  • 9 หมายถึง ค่า EMA ของเส้น MACD Line ระยะ 9 วัน ซึ่งใช้สร้าง Signal Line

• MACD ใช้กับหุ้นหรือคริปโตดีกว่า

MACD สามารถใช้ได้ทั้งการเทรดหุ้นและคริปโต โดยนักลงทุนควรปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความผันผวนของแต่ละตลาด

Conclusion

MACD คือ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการบอกโมเมนตัมและแนวโน้มของราคาที่นิยมใช้ทั่วโลก ไม่ว่าจะใช้วิเคราะห์ทั้งหุ้น คริปโตหรือสินทรัพย์ใด ๆ ก็สามารถนำไปประยุกต์ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ MACD อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรใช้เพื่อวิเคราะห์กับเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึงการฝึกใช้อย่างเข้าใจ เพื่อช่วยให้นักลงทุนวิเคราะห์กราฟได้อย่างแม่นยำ มั่นใจ และตัดสินใจซื้อขายได้อย่างโปรมากขึ้น

คำเตือน

*คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
**บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใด

อ้างอิง

• investopedia.com
• goldenbrokers.my
• markets.com
• oanda.com
• tradingview.com
• titanfx.com
• fbs.eu