Moving Average: อินดิเคเตอร์พื้นฐานที่ทุกเทรดเดอร์ต้องรู้จัก

การใช้เครื่องมือเป็นตัวช่วยในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือก็คือข้อมูลในเชิงเทคนิคัลที่รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์อนาคตของสินทรัพย์นั้นได้ บทความนี้จะพาไปรู้จักกับ Moving Average (MA) ว่ามีการทำงานอย่างไร มีกี่ประเภท และสำคัญต่อการเทรดอย่างไรบ้าง ใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดี ๆ สำหรับการเทรด ห้ามพลาดบทความนี้

Moving Average (MA) คืออะไร

Moving Average (MA) คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ที่จะเคลื่อนไหวตามราคาสินทรัพย์ โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 3 วัน 10 วัน เป็นต้น นักลงทุนนิยมใช้เส้น Moving Average ในการดูแนวโน้มของราคาเพื่อหาจุดเข้าและจุดออก หรือแนวรับ แนวต้านของราคา

ประเภทของ Moving Average

Moving Average มีด้วยกันหลายรูปแบบ สำหรับประเภทของ Moving Average ที่นักลงทุนนิยมใช้ มี 2 รูปแบบด้วยกัน แต่ละประเภทจะมีความแตกต่าง และจุดเด่นอย่างไรบ้าง

1. Simple Moving Average (SMA)

Simple Moving Average คือ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย คำนวณโดยนำราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนดมาคำนวณหาค่าเฉลี่ย คือนำราคามาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนวันตามช่วงเวลาที่กำหนด เส้น SMA จะเคลื่อนไปตามราคาที่เคลื่อนที่ และให้ความสำคัญกับค่าที่นำมาคำนวณเท่ากันหมด ทำให้เส้น SMA ไม่แกว่งตามราคาปัจจุบัน แต่เส้น SMA จะมีการตอบสนองต่อราคาค่อนข้างช้า จึงทำให้นักลงทุนพลาดจังหวะการเข้าซื้อขายในราคาที่เหมาะสมได้ และไม่เหมาะกับสภาวะที่มีการแกว่งตัวสูง หรือสินทรัพย์ที่ราคามีความอ่อนไหวมาก

ตัวอย่างการใช้ SMA ในกราฟราคา นักลงทุนจะกำหนดค่า SMA ที่ต้องการโดยระยะที่สั้นกว่าจะวัดแนวโน้มของราคาในระยะสั้น เช่น SMA50 หรือ ค่าเฉลี่ยที่ 50 วันจะใช้ดูแนวโน้มในระยะกลาง ส่วน SMA200 ใช้สำหรับแนวโน้นในระยะยาว

2. Exponential Moving Average (EMA)

Exponential Moving Average (EMA) คือเส้นค่าเฉลี่ยที่คำนวณจากราคาปิดเช่นเดียวกัน แต่จะให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า เพื่อให้เส้น EMA มีค่าเฉลี่ยทีใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุด ตอบสนองต่อข้อมูลล่าสุด โดยวิธีการคำนวณคือหาค่าเฉลี่ย SMA ขึ้นมาก่อน แล้วจึงใช้ตัวคูณสำหรับถ่วงน้ำหนัก โดยใช้สูตร (2 / ระยะเวลา + 1) เมื่อมีการถ่วงน้ำหนักโดยให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า จึงทำให้ SMA มีความอ่อนไหวต่อราคาล่าสุดมากกว่า ตอบสนองเร็วกว่า SMA เส้นค่าเฉลี่ย EMA จะเปลี่ยนแปลงตามราคาอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด เหมาะกับสินทรัพย์ที่ความอ่อนไหวต่อราคามากกว่า SMA สามารถบอกจุดที่เหมาะสมในการเข้าซื้อขายได้

ตัวอย่างการใช้ EMA ในกราฟราคา นักลงทุนมักใช้ EMA กับสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่อราคาในการลงทุนระยะสั้น นิยมใช้เส้น EMA5-20 วัน เหมาะกับนักลงทุนรายวัน หรือระยะสั้น  EMA50-100 เป็นค่าเฉลี่ยระยะที่นักลงทุนนิยมใช้มากที่สุด เหมาะกับนักลงทุนระยะกลาง สำหรับการลงทุนระยะยาว นักลงทุนนิยมใช้ EMA100-200 เพื่อดูแนวโน้มในระยะยาว

วิธีใช้ Moving Average ในการวิเคราะห์กราฟ

Moving Average สามารถใช้วิเคราะห์กราฟได้ทั้งการหาทิศทางแนวโน้ม  หาแนวรับ-ต้าน หรือใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เพื่อหาสัญญาณทางเทคนิคที่ชัดเจนขึ้น 

1. การใช้ Moving Average หาทิศทางแนวโน้ม (Trend)

• ดูทิศทางของเส้น Moving Average - ถ้าเส้น MA มีทิศทาง ขึ้น แสดงว่าราคากำลังอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) ในทางกลับกันถ้าเส้น MA มีทิศทาง ลง แสดงว่าราคากำลังอยู่ใน แนวโน้มขาลง (Downtrend) ถ้าเส้น MA วิ่งในแนวระนาบ หรือเคลื่อนที่ไปด้านข้าง แสดงว่าราคาอยู่ในช่วง ไม่มีแนวโน้มหรือ Sideways
  
  
• ใช้ MA หลายเส้นเพื่อดูจุดตัด (Crossover Signal) - Golden Cross หรือจุดที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนขาขึ้น คือเมื่อเส้น MA ระยะสั้น (เช่น MA 50) ตัดขึ้นเหนือ เส้น MA ระยะยาว (เช่น MA 200) คือ สัญญาณขาขึ้น
  
  

• Death Cross หรือจุดที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาลง - คือเมื่อเส้น MA ระยะสั้น ตัดลงใต้ เส้น MA ระยะยาว คือสัญญาณขาลง

• ใช้ MA เป็นแนวรับ-แนวต้าน (Dynamic Support/Resistance) - ในแนวโน้มขาขึ้นราคาสินทรัพย์มักดีดตัวขึ้นเมื่อแตะ เส้น MA ในแนวโน้มขาลงราคามักเด้งลงเมื่อแตะ เส้น MA

2. การใช้ Moving Average เป็นแนวรับ-แนวต้าน

• ในแนวโน้มขาขึ้นใช้ MA เป็นแนวรับ

หากราคาสินทรัพย์อยู่เหนือเส้น Moving Average เช่น EMA50, SMA200 ถือว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น ราคามักดีดตัวขึ้นเมื่อแตะเสน MA เพราะมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุน โดยนักลงทุนมักใช้โอกาสนี้เข้าซื้อเมื่อราคาย่อลงมาทดสอบ MA แล้วเด้งกลับ

• ในแนวโน้มขาลงใช้ MA เป็นแนวต้าน

หากราคาสินทรัพย์อยู่ใต้เส้น Moving Average ถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาลง ราคามักถูกกดลงเมื่อแตะเส้น MA เพราะมีแรงขาย นักลงทุนสามารถใช้โอกาสนี้ขาย เมื่อราคาดีดตัวขึ้นไปชนเส้น MA แล้วกลับตัวลง

3. การใช้ Moving Average กับอินดิเคเตอร์อื่น เช่น MACD และ RSI

การใช้ Moving Average (MA) ร่วมกับ MACD และ RSI จะช่วยให้การวิเคราะห์แนวโน้มแม่นยำขึ้น โดย MA ใช้ดูแนวโน้มและแนวรับ-แนวต้าน MACD ใช้ดูโมเมนตัมและจุดเข้าออก และ RSI ใช้ดูภาวะซื้อ/ขายมากเกินไป โดยใช้อินดิเคเตอร์ทั้ง 3 ดังนี้

• ใช้ MA ระบุแนวโน้มหลัก
  • หาก MA ชี้ขึ้น เป็น แนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
  • หาก MA ชี้ลงเป็น แนวโน้มขาลง (Downtrend)
  • หาก MA วิ่งขนานในแนวราบตลาดอยู่ในช่วงพักตัว (Sideways)

• ใช้ MACD ยืนยันโมเมนตัมของแนวโน้ม
  • เส้น MACD ตัดขึ้นเหนือเส้น Signal สัญญาณซื้อ (Bullish Signal)
  • เส้น MACD ตัดลงใต้เส้น Signal  สัญญาณขาย (Bearish Signal)
  • MACD Histogram เป็นบวก (เหนือ 0) โมเมนตัมขาขึ้น
  • MACD Histogram เป็นลบ (ต่ำกว่า 0) โมเมนตัมขาลง
    
    
• ใช้ RSI หาจุดเข้าออกที่เหมาะสม
  • RSI > 70 ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) อาจรอขาย
  • RSI < 30 ภาวะขายมากเกินไป (Oversold) อาจรอซื้อ
  • RSI Divergence บ่งบอกถึงแนวโน้มอ่อนแรง อาจเกิดการกลับตัว
    
    

กลยุทธ์การเทรดด้วย Moving Average

กลยุทธ์การเทรดด้วย Moving Average (MA) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่นิยมใช้ในตลาดการเงิน เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการเข้าใจและใช้งาน โดยทั่วไปแล้ว Moving Average จะใช้ในการระบุแนวโน้มของตลาด และสามารถช่วยในการตัดสินใจเปิดหรือปิดการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. Crossovers (Golden Cross และ Death Cross)

Golden Cross จุดที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น เกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้น (เช่น 50 วัน) ขึ้นตัด MA ระยะยาว (เช่น 200 วัน) ขึ้นไป ซึ่งแสดงถึงสัญญาณการซื้อที่อาจเกิดขึ้น Death Cross หรือจุดที่แนวโน้มเป็นขาลง เกิดขึ้นเมื่อ MA ระยะสั้นตัด MA ระยะยาวลงไป ซึ่งแสดงถึงสัญญาณการขายที่อาจเกิดขึ้น กลยุทธ์นี้เน้นที่การจับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มจากการตัดกันของค่า Moving Average

2. Using Multiple Moving Average

การใช้หลาย ๆ ค่า MA (เช่น 10 วัน, 50 วัน, 200 วัน) เพื่อให้เห็นภาพรวมของแนวโน้มแลความแข็งแกร่งของตลาด ตัวอย่างเช่น ใช้ MA ระยะสั้น (10 วัน) ในการจับจังหวะการเทรดระยะสั้น และ MA ระยะยาว (200 วัน) ในการจับแนวโน้มหลัก

3. Support and Resistance Levels

Moving Average สามารถทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านได้ หากราคาตกลงมาใกล้กับค่า MA แล้วเด้งกลับขึ้นไป อาจเป็นสัญญาณว่าตลาดยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น (ในกรณีของ MA ที่อยู่ในระดับต่ำ) ในทางกลับกัน หากราคาผ่าน MA ลงไป อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงกำลังเกิดขึ้น

4. Moving Average Ribbon

ใช้ MA หลาย ๆ ตัวที่มีระยะเวลาแตกต่างกัน เพื่อดูการกระจายของราคาที่จะช่วยระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในระยะยาว ตัวอย่างเช่น ใช้ MA ที่มีระยะเวลา 5 วัน, 10 วัน, 20 วัน, 50 วัน และ 200 วัน เพื่อดูว่า MA ตัวไหนเริ่มเบี่ยงออกจากกันหรือเข้าหากัน

​​ข้อจำกัดของ Moving Average

ถึงแม้ Moving Average (MA) จะเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์ตลาดและใช้ในกลยุทธ์การเทรด แต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น

• ความล่าช้า Moving Average เป็นเครื่องมือที่คำนวณจากราคาผ่านมาทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนั้นจึงมักมีความล่าช้าในการตอบสนองกับการเคลื่อนไหวของราคา
• ไม่เหมาะกับตลาด Sideways เมื่อราคาเคลื่อนไหวในแนวนอน (Sideways) หรือไม่มีแนวโน้มชัดเจน Moving Average อาจให้สัญญาณหลอก (False Signals) ที่ทำให้นักลงทุนหลงทางในการตัดสินใจ ในช่วงตลาด Sideways ราคามักจะขึ้นลงตัด MA หลายครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดการเข้าเทรดผิดจังหวะและสูญเสียเงิน
• ความผันผวนของการตั้งค่า การเลือกช่วงเวลา (Period) ของ MA มีผลสำคัญในการตัดสินใจเทรด ถ้าเลือกช่วงเวลาที่สั้นเกินไป (เช่น 5 วัน) อาจทำให้เกิดสัญญาณที่ผิดพลาดหรือไวเกินไปในการตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของราคา ถ้าเลือกช่วงเวลาที่ยาวเกินไป (เช่น 200 วัน) การตอบสนองของ MA จะช้าลงและอาจไม่สามารถจับจังหวะการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่เร็วได้
  
  

ตัวอย่างการใช้ Moving Average ในคริปโต

การใช้ Moving Average (MA) ในการเทรดคริปโตเคอเรนซี (Cryptocurrency) เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดคริปโตมักจะมีความผันผวนสูงและสามารถทำกำไรได้จากการใช้ MA ช่วยระบุทิศทางแนวโน้มของราคา ในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น Bitcoin หรือ Ethereum EMA ระยะสั้น จะช่วยให้สามารถจับจังหวะการเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น เช่น ในช่วงที่ราคาเกิดการเคลื่อนไหวเร็ว ๆ อาจเลือกใช้ EMA 9 วัน หรือ EMA 21 วัน เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Moving Average 

• ค่า Moving Average เท่าไหร่ที่เหมาะกับการเทรด?

การเลือกช่วงเวลาของ Moving Average ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสินทรัพย์และระยะเวลาในการถือครองสินทรัพย์นั้น โดย MA ระยะสั้น (เช่น 5, 10, 20 วัน): จะตอบสนองเร็วขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลง ของราคา แต่มีสัญญาณที่หลอกลวงบ่อยกว่า

MA ระยะยาว (เช่น 50, 100, 200 วัน): มีความแม่นยำสูงกว่าในระยะยาว แต่มักจะตอบสนองช้ากว่า ดังนั้นการเลือกใช้ Moving Average ต้องดูความเหมาะสมของสินทรัพย์และระยะเวลาด้วย

• SMA หรือ EMA อันไหนดีกว่ากัน?

การเลือกใช้ Simple Moving Average (SMA) หรือ Exponential Moving Average (EMA) ขึ้นอยู่กับลักษณะการเทรดและกลยุทธ์ที่คุณใช้ รวมถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของตลาดที่คุณกำลังเทรด ในแต่ละตัวมีข้อดีและข้อเสียที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ SMA มีข้อดีคือ คำนวณง่าย SMA คือค่าเฉลี่ยของราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่มีการให้น้ำหนักเพิ่มเติมกับราคาล่าสุด จึงคำนวณได้ง่ายและตรงไปตรงมา แต่ก็มีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาช้า และไม่เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนสูง ส่วน EMA ให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากกว่า จึงมีการตอบสนองเร็วกว่า SMA เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนสูง หรือใช้ในกรอบเวลาสั้น หากต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วและตามทันการเคลื่อนไหวของราคา เช่น การเทรดในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น Cryptocurrency ควรเลือกใช้ EMA ส่วน SMA เหมาะกับการดูแนวโน้มระยะยาวหรือในตลาดที่ไม่ผันผวนมาก โดยให้ภาพรวมที่ชัดเจนและไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะสั้น

• Moving Average ใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อะไรได้บ้าง?

การใช้ Moving Average (MA) ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เป็นการเสริมกลยุทธ์การเทรดให้มีความแม่นยำมากขึ้น โดยสามารถใช้ร่วมกับหลาย ๆ อินดิเคเตอร์เพื่อช่วยกรองสัญญาณและยืนยันการตัดสินใจในการเข้าออกตลาด ด้านล่างนี้คือลิสต์ของอินดิเคเตอร์ที่สามารถใช้ร่วมกับ Moving Average เพื่อสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น 

• • ใช้ MA ร่วมกับ RSI (Relative Strenght Index) เมื่อ RSI อยู่ในโซนมากกว่า 70 และราคาตัด MA ลง ควรพิจารณาขาย เมื่อ RSI อยู่ในโซนต่ำกว่า 30 ตัด MA ขึ้น เป็นสัญญาณของการกลับตัว ควรพิจารณาซื้อ
  • ใช้ MA ร่วมกับ MACD เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม โดย MACD จะเปรียบเทียบระหว่าง EMA สองระยะเวลา และมี Signal Line เป็นเส้นสัญญาณ 

การใช้ Moving Average ร่วมกับอินดิเคเตอร์ต่าง ๆ ช่วยให้สามารถกรองสัญญาณและยืนยันการตัดสินใจได้ดีขึ้น โดยการใช้ MA ร่วมกับ RSI, MACD, Bollinger Bands, Stochastic, Volume, ATR และ Parabolic SAR สามารถช่วยในการระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริงและช่วยลดความเสี่ยงจากการเทรดที่อาจเกิดจากสัญญาณหลอกหรือการเคลื่อนไหวในตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน

Conclusion

Moving Average เป็นเครื่องมือสำคัญที่เทรดเดอร์สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินทรัพย์รวมถึงระยะเวลาที่จะถือครอง ตลอดจนใช้รว่มกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ ตามความต้องการ อย่างไรก็ตามการลงทุนควรศึกษาข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย

คำเตือน

*คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
**บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใด